Básicamente existen dos tipos de menú desplegable en WordPress:

• Elemento de menú padre que contiene un enlace a una página, url o categoría
• Elemento de menú padre que no contiene ningún enlace, es decir, que únicamente sirve para desplegar o hacer visibles sus elementos inferiores (hijos).

Para crear este último elemento padre es tan fácil como crear un elemento de menú cuya url sea #:

Una vez añadido al menú tan solo quedará agregarles los elementos hijos para agruparlos dentro de él.